L'EBA pubblica la metodologia, le bozze di modelli e le principali tappe per il suo stress test a livello UE del 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha rilasciato oggi la metodologia definitiva, le bozze di modelli e le linee guida per i modelli per lo stress test UE del 2025, insieme alle date fondamentali per l'esercizio. La metodologia e i modelli coprono tutte le aree di rischio rilevanti e incorporano il feedback ricevuto dal settore. L'esercizio di stress test inizierà formalmente a gennaio 2025, dopo la pubblicazione degli scenari macroeconomici, con i risultati programmati per la pubblicazione all'inizio di agosto 2025.

Lo stress test UE del 2025 adotta un approccio bottom-up vincolato, che incorpora alcuni elementi top-down. Si presume che i bilanci rimangano costanti, con l'attenzione primaria rivolta alla valutazione dell'impatto degli shock avversi sulla solvibilità delle banche. Le banche partecipanti saranno tenute a stimare la progressione dei fattori di rischio comuni (rischio di credito, di mercato, di controparte e operativo) in uno scenario di base e in uno scenario avverso. Inoltre, le banche devono prevedere in che modo questi scenari influenzeranno i principali flussi di reddito. Per il reddito netto da commissioni e commissioni, le ponderazioni del rischio di cartolarizzazione e la traiettoria delle perdite di credito delle esposizioni sovrane, le banche utilizzeranno parametri predefiniti. Inoltre, le proiezioni del reddito netto da interessi saranno centralizzate. La metodologia definisce anche il campione di banche coinvolte nell'esercizio.

Le bozze dei modelli e delle linee guida per gli stress test pubblicate oggi potrebbero necessitare di piccoli aggiustamenti tecnici prima della loro pubblicazione definitiva al momento del lancio.

Tappe fondamentali per lo stress test a livello UE del 2025:

• Avvio dell'esercitazione: seconda metà di gennaio 2025

• Prima presentazione dei risultati all'EBA: fine aprile 2025

• Seconda presentazione all'EBA: inizio giugno 2025

• Presentazione finale all'EBA: inizio luglio 2025

• Pubblicazione dei risultati: inizio agosto 2025

Rispetto al precedente stress test, la tempistica è stata modificata per tenere conto del feedback ricevuto dal settore e dell'entrata in vigore del Regolamento sui requisiti patrimoniali e della Direttiva sui requisiti patrimoniali rivisti (CRR3/CDR VI).

Nota per i redattori

1. L'obiettivo dello stress test a livello dell'UE è valutare la resilienza delle banche dell'UE a una serie comune di sviluppi economici avversi, individuando potenziali rischi, informando le decisioni di vigilanza e aumentando la disciplina di mercato.

2. L'EBA conduce lo stress test seguendo un approccio bottom-up con alcuni elementi top-down, utilizzando metodologie, scenari e ipotesi chiave coerenti sviluppati congiuntamente con altre autorità.

3. L'esercizio è coordinato dall'ABE in collaborazione con la Banca centrale europea, il Comitato europeo per il rischio sistemico e le autorità competenti di tutte le giurisdizioni nazionali interessate.

4. Per dare alle banche il tempo sufficiente per prepararsi, l'EBA ha pubblicato la metodologia e i modelli ben prima del lancio ufficiale, quando saranno resi noti gli scenari macroeconomici rilevanti.

12 novembre 2024

Fonte: eba.europa.eu