Le banche dell'UE continuano a rispettare il loro MREL, ma 21 banche nel loro periodo di transizione segnalano ancora un deficit

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi il suo Dashboard trimestrale del secondo trimestre del 2024 sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL), che divulga informazioni statistiche aggregate per 339 banche destinate alla risoluzione in tutta l'Unione europea e per le quali l'EBA ha ricevuto dati sia sulla decisione che sulle risorse. Per la prima volta, il Dashboard include anche l'elenco delle entità coperte. Tutte le banche soddisfano i requisiti MREL in linea con la scadenza della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) del 1° gennaio 2024, ad eccezione di 21 banche, ancora nel loro periodo di transizione che segnalano un deficit. L'importo degli strumenti che diventeranno non ammissibili nel prossimo anno per il campione ha raggiunto 220 miliardi di euro, il che sembra gestibile.

Al 30 giugno 2024, 318 banche su un campione di 339 hanno raggiunto il loro obiettivo MREL mentre 21 sono ancora in deficit nel loro rapporto di transizione, in calo rispetto alle 30 di fine 2024 su un campione comparabile. Ulteriori dettagli sulla fornitura del periodo di transizione sono forniti nell'ultimo rapporto EBA European Resolution Examination . Il loro deficit complessivo in essere ha raggiunto 6,1 miliardi di euro o il 2,6% delle loro attività ponderate per il rischio combinate.

Le banche nel campione hanno segnalato 220 miliardi di euro di strumenti MREL che diventeranno non idonei entro la fine di giugno 2025 a causa della scadenza residua inferiore a un anno. Questi rappresentano circa il 18,6% degli strumenti idonei MREL diversi dai fondi propri, il che sembra gestibile.

Le strategie di trasferimento continuano a essere l'opzione preferita in termini di numero di decisioni (61%), mentre il bail-in è l'opzione preferita in termini di RWA coperte (94%). Ciò riflette il fatto che le strategie di trasferimento sono preferite per le banche più piccole, mentre il bail-in è l'opzione preferita per quelle più grandi.

Ulteriori dettagli sulle esigenze di rinnovo MREL e sullo stato della pianificazione della risoluzione saranno inclusi nel prossimo rapporto di valutazione dei rischi dell'EBA dell'autunno 2024.

Nota per i redattori

Questo cruscotto MREL copre anche il Q1 nell'allegato statistico.

L'EBA è incaricata dalla BRRD di monitorare l'impostazione del MREL da parte delle autorità e l'accumulo delle relative risorse da parte delle istituzioni.

MREL è il requisito che garantisce che le istituzioni UE competenti abbiano una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente a supportare l'esecuzione della strategia di risoluzione preferita in caso di fallimento.

Le banche che hanno completato il periodo di transizione devono comunicare i propri requisiti MREL e le risorse; la dashboard include un elenco di queste entità.

La BRRD ha fissato al 1° gennaio 2024 la scadenza per soddisfare i requisiti MREL, fatta eccezione per le banche che hanno recentemente modificato la strategia di risoluzione o quelle ammissibili a una proroga ai sensi dell'art. 45m della BRRD. 

27 novembre 2024

Fonte: eba.europa.eu